Strategie "Dynamic" in Opzioni

Per offrirvi il meglio avrete accesso alla web trading area dove potrete interagire con i nostri sistemi automatici che costruiscono ed esaminano circa 4000 strategie settimanalmente.

I filtri che abbiamo impostato ne scartano il 99,5% per essere certi di proporvi SOLO le migliori , quelle con maggiore potenziale, probabilità di successo e minor rischio. Ve le presentiamo in conformità al trend in atto, supportati quotidianamente dalle analisi tecniche descrittive dei nostri sistemi esperti.

Le migliori strategie, le migliori analisi e la consapevolezza che lo strategist vi invierà una correzione della strategia nel caso in cui si rendesse necessaria.

I 10 migliori risultati di quest’anno

Che cosa sono

Il rendimento o profilo di rischio di una strategia in Opzioni è sempre rappresentato da un disegno che viene chiamato PayOff. Questo disegno racchiude tutte le possibili combinazioni di Strike, di serie (Call o Put), di scadenze, dando al Trader un risultato unico che tiene perciò conto di tutte le caratteristiche che compongono la strategia.

Il Trader costruisce perciò delle Strategie con dei Payoff che avranno delle direzioni al guadagno di tipo Long, Short oppure Neutral e delle caratteristiche definite come ad esempio il profitto massimo a cui si può aspirare oppure la perdita massima a cui si potrebbe andare incontro.

Di seguito vedremo come si trasforma una strategia “Dynamic“.

Supponiamo di avere iniziato il trading con una strategia rialzista che ha massima perdita 300 e massimo guadagno 450. Di aver eseguito il trading quando il sottostante era nella punto (1) pensando che andasse verso destra, verso l’area di guadagno.

Dopo qualche tempo valutiamo che il sottostante NON ha seguito la strada da noi prevista ma è arrivato al punto (2), a questo punto verrà inviata una mail agli utenti sottoscrittori con tutte le specifiche idonee alla trasformazione della strategia. Effettuando i nuovi segnali la strategia si trasformerà nel PayOff disegnato con la linea arancione rispetto a quello iniziale disegnato dalla linea blu.

Come vedete la nuova figura è ribassista, guadagnerà se il sottostante scende e l’area di perdita precedente si è trasformata nell’area di guadagno. La nuova figura ha come massima perdita 200 e massimo guadagno 300.

Questo è il grande vantaggio delle strategie “Dynamic“: muovere la loro forma in relazione al movimento del sottostante in maniera tale che le aree di perdita non portino perdite o comunque perdite ridotte rispetto alla strategia iniziale.

Caratteristiche

  • e’ previsto l’invio di segnali di correzione con l’intento di aumentare la probabilità di profitto;
  • futures, indici (Dax, Stoxx, S&P 500, FtseMib, Euro Bund) e un paniere di titoli azionari su mercato europeo e americano;
  • 3 tipi di direzione (Long, Short, Neutral);
  • capitale minimo consigliato 10.000 € *;
  • probabilità profitto sarà evidenziato dopo il login al servizio;
  • massimo rischio: dipende dal tipo di strategia e sarà evidenziato dopo il login al servizio tenendo presente che essendo strategie dinamiche la nuova figura avrà valori di rischio differenti da quella iniziale;
  • massimo guadagno:dipende dal tipo di strategia e sarà evidenziato dopo il login al servizio tenendo presente che essendo strategie dinamiche la nuova figura avrà valori di rendimento differenti da quella iniziale;
  • 88% delle strategie in guadagno su un backtest di 10 anni;
  • rendimento atteso per singola strategia;

*nota bene: il capitale richiesto per ogni singola strategia viene riportato all’interno del servizio poichè coincide con il massimo rischio (salvo diverse indicazioni). Essendo strategie dinamiche l’eventuale modifica trasformerà la figura precedente modificandone i parametri di rischio che potrebbe anche aumentare.

Come avviene il servizio

Il servizio può essere sottoscritto nelle tipologie che troverai nella pagina dello shop. Supponiamo che tu sottoscriva il servizio “1 mese e 10 strategie” in questo caso per 30 giorni avrai la possibilità di accedere al servizio web, visionare tutte le strategie presenti (minimo 15), e tra queste sceglierne sino ad un massimo di 10. La scelta può essere fatta in giorni differenti e quindi anche il giorno 29 potrai concludere il numero di 5 strategie, magari scegliendo una strategia che termina il mese successo.

Nota bene: il servizio comprende anche le correzioni delle strategie (nel caso si rendano necessarie) ma che si concluderà nell’arco temporale del tuo abbonamento. Nell’esempio di cui sopra la scelta dell’ultima strategia della durata di un mese fatta il giorno 29 fa si che l’abbonamento si concluda il giorno dopo e non riceverai altri segnali di correzione.

Come si eseguono

Login


Elenco Strategie

Effettuato l’accesso, si presenta l’elenco delle strategie in corso. L’utente potrà visualizzare i dettagli di ognuna e verificare, per quella/e che anche lui sta eseguendo, l’esattezza degli eseguiti e delle quantità a mercato.


Strategia

All’interno di ogni singola strategia l’utente può prendere visione di:

  • Basket Ordini: elenco delle operazioni da eseguire dettagliate con segno, quantità, strumento, prezzo eseguito dal sistema;

  • Payoff o rendimento a scadenza: rappresentazione grafica della strategia sugli assi cartesiano con il riferimento (segnalino di colore rosso) del prezzo del sottostante;

  • Parametri Strategia: le greche di portafoglio, il consolidato, l’atnow, il massimo profitto, il massimo rischio e i BEP (break even points);

  • Sottostanti: elenco dei sottostanti che compongono la strategia con relative caratteristiche;

  • Opzioni: elenco delle opzioni che compongono la strategia: quantita, prezzi bid e ask, prezzo di carico, volatilità, delta e valori monetari;

  • Glossario: glossario dei termini usati.

Quanto posso guadagnare

Il seguente grafico dei rendimenti, quotidianamente aggiornato è dato dalla somma di tutte le strategie, congruenti alla sezione Analisi, che sono state generate e pubblicate dalla nascita di questo servizio.



I rendimenti passati non sono indicativi per quelli futuri.

Faq

Strategie Dynamic

Le Dynamic sono strategie che potrebbero avere delle correzioni prima della scadenza e in virtù di queste correzioni anche il rischio massimo potrebbe variare anche sensibilmente.

 

Margini e impegno capitale

I margini sono i soldi trattenuti a garanzia della controparte dalla Cassa Margini e Compensazione. Per conoscere l’entità massima del margine richiesto sarà sufficiente controllare il “Max Rischio” che coincide con il massimo margine. Infatti per ogni singola strategia sarà sempre espresso il “Max Rischio”. Eventuali correzioni possono modificare i parametri di rischio, e quindi di margine. Le correzioni sono studiate per non alterare in misura significativa il margine però prezzi e condizioni di mercato potrebbero non consentire questo obbiettivo.

 

Conoscenza

Strategie Dynamic

1- Qual’è il costo del servizio?

Il servizio può essere sottoscritto nelle tipologie che troverai nella pagina dello shop.

 

2- Le strategie hanno durata fissa?

No, non hanno una durata fissa e pertanto l’utente potrà scegliere quella a lui più idonea valutando i campi “Scadenza” e “GG Scad.”.

 

3- Come si sceglie la strategia che si desidera seguire?

Cliccando il pulsante apposito sulla colonna “Compra”. Tutta la riga corrispondente alla strategia scelta diverrà verde.

 

4- Le strategie non sottoscritte verranno eliminate dell’elenco delle strategie disponibili?

No, rimarranno nell’elenco ma non sarà possibile accedere ai dettagli. Mentre si vedranno aggiornare i valori generici (ad es. at now) e quindi selezionarla in un momento successivo.

 

5- E’ previsto un tempo massimo per l’accettazione di una strategia dalla sua pubblicazione?

No, non è previsto però è raccomandabile iniziare la strategia nel momento in cui viene notificato l’inizio. Come sappiamo giorno più, giorno meno, cambia poco, ma una settimana potrebbe fare la differenza.

 

6- Come verranno presentate le nuove strategie?

Arriverà una mail che inviterà a visitare l’apposita area delle strategie Dynamic. Le nuove strategie saranno riconoscbili il primo giorno perchè lo “Stato” sarà evidenziato col carattere verde.

 

7- Che sottostanti verranno trattati? Su che mercati?

I sottostanti trattati saranno principalmente Dax 30 Index, DJ EuroStoxx 50, S&P 500, FTSE MIB e i principali titoli europei. I mercati principali saranno Eurex, CME, Idem e Nyse.

 

8- Le strategie sono inviate automaticamente o vengono filtrate?

Si, i nostri sistemi automatici costruiscono ed esaminano circa 4000 strategie settimanalmente ed il 99,5% non passerà l’esame.

 

9- Le mail di avviso di operazioni da eseguire contengono i dettagli delle operazioni da eseguire?

No, le mail avvisano soltanto che è presente o una nuova strategia oppure una nuova “mossa” da effettuare su una strategia già presente/aperta nell’area strategie Dynamic.

 

10- Nelle Strategie Dynamic le operazioni saranno accompagnate da una descrizione?

No, poichè l’utente può visionare il payoff prima di effettuare l’operazione e quindi sapere esattamente cosa succederà.

 

11- E’ prevista l’apertura di un forum?

No, al momento non è previsto il forum.

 

12- E’ previsto aiuto da parte di FiveRocks Capital nell’eseguire le operazioni indicate o per correggere eventuali errori?

No, il servizio non prevede nessuna interazione tra FiveRocks Capital e l’utente al di fuori dell’area delle Strategie Dynamic e dalla mail di notifica.

 

13- E’ prevista una sezione che contenga strategie chiuse?

Si, le strategie chiuse restano visibili per un giorno dopo la data di scadenza.

 

14- E’ necessario l’abbonamento a beeTrader?

No, questo servizio è fine a se stesso e non è richiesto nessun ulteriore abbonamento.

 

15- E’ previsto l’avviso via sms? Se si, avrà un costo aggiuntivo?

Non è previsto, perchè i moderni servizi email permettono la configurazione di un reindirizzamento tramite sms.

 

16- Le strategie sono suddivise per livello di difficoltà?

No, le strategie non sono divise per livello di difficoltà, ma hanno un parametro che si chiama “Prob.Profit” che rappresenta la probabilità statistica calcolata con il Metodo Montecarlo tenendo conto della volatilità storica del sottostante.

 

17- E’ possibile sapere all’inizio il capitale minimo necessario?

Si, è la prima regola del Trader. Le strategie vengono proposte con la minima quantità per costruire la figura e ce ne saranno da alcune centinaia di euro. Sarà cura dell’utente dimensionare le quantità mantenendo le proporzioni delle varie parti che compongono la strategia, considerando che eventuali correzioni potrebbero aumentare il “Max Rischio” iniziale.

 

18- Le strategie saranno le medesime per tutti gli utenti?

Ovviamente si, quello che cambio è il numero di strategie che l’utente può sottoscrivere in base al proprio abbonamento.

 

19- Devo sempre essere davanti al computer?

No, le strategie in opzioni hanno la caratteristica di essere più lente (delta) rispetto al movimento del sottostante, comunque nel caso di correzioni verrà inviata una email di notifica. Le correzioni possono eseguite anche su Smartphone o Tablet se il vostro broker prevede tale servizio.

 

20- Quando arrivo a fare l’eseguito, se trovo un prezzo diverso da quello indicato cosa devo fare?

Eseguire al miglior prezzo che trovi, cercare di essere “quickly to act” e comunque, il ritardo non sempre sarà uno svantaggio.

 

21- Se mi sono dimenticato di fare un’operazione oppure ho sbagliato cosa devo fare?

Se è stato fatto un errore va corretto, se invece è una dimenticanza è sufficiente verificare che le condizioni del mercato siano simili a quelle della notifica.

 

22- Che quantità devo mettere a mercato?

Le quantità sono libere, ma devono essere rispettati i rapporti tra le quantità. Ad esempio, se la strategia riporta 1 venduta e 2 comperate, non si dovranno eseguire 10 vendute e 10 comperate, ma 10 vendute e 20 comperate.

 

23- I Market Maker presenterenno quantità sufficienti sui DOM delle opzioni per eseguire tutte le quantità di tutti gli utenti?

Si, sono stati selezionati i sottostanti più liquidi al mondo per garantire la possibilità di eseguire le operazioni.

 

24- E’ possibile conoscere esattamente il margine iniziale richiesto?

Si, simulando la strategia nell’apposita area che i broker forniscono.

 

25- Le strategie sono comprensive di coperture o sono a discrezione dell’utente?

Esistono tre tipologie di strategie:

1) strategie a rischio definito e quindi, per costruzione, hanno le coperture;

2) naked put o put scoperte solamente su stock options in modo tale che se l’utente sceglie di essere assegnato potrà gestire il sottostante con delle call o beneficiando dei dividendi;

3) strategie in hedging. Saranno degli Strangle che prevedono hedgiatura (copertura) variabile nel momento in cui si renda necessario.

 

26- Le strategie disponibili hanno un filo comune tra loro oppure chi le sceglierà dovrà fare attenzione al delta di portafoglio?

No, date le strategie presenti sarà l’utente a costruirsi il suo portafoglio. Ad esempio l’utente prudente metterà in portafoglio strategie a delta positivo e a delta negativo, magari portando la somma algebrica a 0.